PortfoliosLab logo
Сравнение REGN с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REGN и V составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REGN и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,420.50%
2,574.07%
REGN
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.18

V:

1.06

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.62

V:

1.52

Коэф-т Омега

REGN:

0.80

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.61

V:

1.55

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.12

V:

5.27

Индекс Язвы

REGN:

29.79%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

REGN:

28.45%

V:

21.89%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

V:

-51.90%

Текущая просадка

REGN:

-49.79%

V:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$65.57B

V:

$647.59B

EPS

REGN:

$38.33

V:

$9.92

Коэффициент P/E

REGN:

15.72

V:

33.79

Коэффициент PEG

REGN:

0.96

V:

2.20

Коэффициент P/S

REGN:

4.62

V:

17.60

Коэффициент P/B

REGN:

2.24

V:

17.29

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$11.06B

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$9.40B

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$3.94B

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.82% против 18.52% соответственно.


REGN

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-35.33%

1 год

-31.68%

5 лет

2.69%

10 лет

2.82%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

19.40%

1 год

23.01%

5 лет

15.26%

10 лет

18.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REGN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REGN: -1.18
V: 1.06
Коэффициент Сортино REGN, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REGN: -1.62
V: 1.52
Коэффициент Омега REGN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REGN: 0.80
V: 1.22
Коэффициент Кальмара REGN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REGN: -0.61
V: 1.55
Коэффициент Мартина REGN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REGN: -1.12
V: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
1.06
REGN
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и V

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности V в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок REGN и V

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.79%
-7.59%
REGN
V

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и V

Текущая волатильность для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) составляет 12.57%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что REGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
13.64%
REGN
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию