Сравнение REGN с V
REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. REGN operates in Biotechnology (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, REGN returned 6.24%/yr vs 17.31%/yr for V. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности REGN и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGN показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.24% против 17.31% соответственно.
REGN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 18.28%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.24%
- Всё время*
- 10.60%
V
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 17.31%
- Всё время*
- 19.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $660.53M | $541.93M | $661.12M | |
| $2.66B | $2.65B | $2.81B |
Сравнение доходности по годам REGN и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -0.16% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
V Visa Inc. | 5.52% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between REGN and V is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between REGN and V shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REGN:
$79.18B
V:
$688.08B
REGN:
$40.34
V:
$15.55
REGN:
19.05
V:
23.70
REGN:
5.31
V:
12.03
REGN:
$15.53B
V:
$44.49B
REGN:
$13.69B
V:
$8.74B
REGN:
$5.38B
V:
$27.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGN vs. V — Ранг доходности на риск
REGN
V
Сравнение REGN c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REGN | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.59 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 1.31 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REGN и V
Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -51.90% | -39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -17.18% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.69% | -20.38% | -39.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.69% | -25.79% | -33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.69% | -36.36% | -23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -0.50% | -35.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.46% | -8.24% | -34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 7.73% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGN и V
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 5.55% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 16.49% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 21.93% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 22.89% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 24.45% | +7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGN и V
Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности V в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.47% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REGN и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REGN and V have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (9.51%) compared to V (5.55%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs V's -51.90%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REGN и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор