Сравнение REGN с VRTX
REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, REGN returned 6.24%/yr vs 16.82%/yr for VRTX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности REGN и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGN показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 6.24% против 16.82% соответственно.
REGN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 18.28%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.24%
- Всё время*
- 10.60%
VRTX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.45%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 16.82%
- Всё время*
- 14.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $660.53M | $541.93M | $661.12M | |
| $694.31M | $716.60M | $735.75M |
Сравнение доходности по годам REGN и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -0.16% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 6.94% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between REGN and VRTX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1991 г. | 0.35 |
The correlation between REGN and VRTX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REGN:
$79.18B
VRTX:
$123.05B
REGN:
$40.34
VRTX:
$17.18
REGN:
19.05
VRTX:
28.22
REGN:
5.31
VRTX:
9.85
REGN:
2.11
VRTX:
4.52
REGN:
$15.53B
VRTX:
$12.62B
REGN:
$13.69B
VRTX:
$10.86B
REGN:
$5.38B
VRTX:
$5.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGN vs. VRTX — Ранг доходности на риск
REGN
VRTX
Сравнение REGN c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REGN | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.93 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 4.12 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REGN и VRTX
Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGN | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -91.77% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -15.21% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.69% | -29.07% | -30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.69% | -29.07% | -30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.69% | -41.60% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -8.45% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.46% | -37.61% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 7.13% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGN и VRTX
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGN | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.30% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 21.41% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 34.81% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 28.78% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 32.73% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGN и VRTX
Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.47% | 0.46% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REGN и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REGN и VRTX
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 4.29B, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 4.29B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30B при выручке в 4.29B, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
Часто задаваемые вопросы
REGN and VRTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (9.51%) compared to VRTX (7.30%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs VRTX's -91.77%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REGN и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор