PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REGN с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REGN с VRTX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGN или VRTX.

Корреляция

Корреляция между REGN и VRTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REGN и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,787.00%
2,643.56%
REGN
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.18

VRTX:

0.84

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.62

VRTX:

1.19

Коэф-т Омега

REGN:

0.80

VRTX:

1.17

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.61

VRTX:

0.95

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.12

VRTX:

2.56

Индекс Язвы

REGN:

29.79%

VRTX:

8.57%

Дневная вол-ть

REGN:

28.45%

VRTX:

26.14%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

REGN:

-49.79%

VRTX:

-4.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$65.57B

VRTX:

$126.60B

EPS

REGN:

$38.33

VRTX:

-$2.07

Коэффициент PEG

REGN:

0.96

VRTX:

1.35

Коэффициент P/S

REGN:

4.62

VRTX:

11.49

Коэффициент P/B

REGN:

2.23

VRTX:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$11.06B

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$9.40B

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$3.94B

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 2.62% против 14.73% соответственно.

REGN

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-35.33%

1 год

-32.25%

5 лет

1.28%

10 лет

2.62%

VRTX

С начала года

22.63%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.38%

1 год

24.17%

5 лет

12.88%

10 лет

14.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа REGN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REGN: -1.18
VRTX: 0.84
Коэффициент Сортино REGN, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REGN: -1.62
VRTX: 1.19
Коэффициент Омега REGN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REGN: 0.80
VRTX: 1.17
Коэффициент Кальмара REGN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REGN: -0.61
VRTX: 0.95
Коэффициент Мартина REGN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REGN: -1.12
VRTX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
0.84
REGN
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и VRTX

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%

Просадки

Сравнение просадок REGN и VRTX

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.79%
-4.43%
REGN
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и VRTX

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
7.19%
REGN
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию