PortfoliosLab logo
Сравнение REGN с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REGN и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности REGN и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,960.67%
575.53%
REGN
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.18

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.62

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

REGN:

0.80

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.61

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.12

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

REGN:

29.79%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

REGN:

28.45%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

REGN:

-49.79%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 2.82% против 8.19% соответственно.


REGN

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-35.33%

1 год

-31.68%

5 лет

2.69%

10 лет

2.82%

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-0.04%

5 лет

7.50%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REGN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REGN: -1.18
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино REGN, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REGN: -1.62
VHT: 0.00
Коэффициент Омега REGN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REGN: 0.80
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара REGN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REGN: -0.61
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина REGN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REGN: -1.12
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
-0.07
REGN
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и VHT

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок REGN и VHT

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.79%
-11.73%
REGN
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и VHT

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
9.44%
REGN
VHT