PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REGN с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGN с VHT

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGN или VHT.

Корреляция

Корреляция между REGN и VHT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REGN и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.22

VHT:

-0.57

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.78

VHT:

-0.65

Коэф-т Омега

REGN:

0.78

VHT:

0.92

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.70

VHT:

-0.53

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.19

VHT:

-1.26

Индекс Язвы

REGN:

32.96%

VHT:

7.02%

Дневная вол-ть

REGN:

32.22%

VHT:

16.10%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

REGN:

-50.20%

VHT:

-15.90%

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 1.54% против 7.10% соответственно.

REGN

С начала года

-15.98%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-39.16%

3 года

-4.26%

5 лет

0.98%

10 лет

1.54%

VHT

С начала года

-5.23%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-9.06%

3 года

1.48%

5 лет

6.10%

10 лет

7.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и VHT

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VHT в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.67%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок REGN и VHT

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и VHT

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...