PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REGN с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REGN с MRK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGN или MRK.

Корреляция

Корреляция между REGN и MRK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REGN и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,756.40%
1,346.10%
REGN
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.18

MRK:

-1.27

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.62

MRK:

-1.69

Коэф-т Омега

REGN:

0.80

MRK:

0.77

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.61

MRK:

-0.80

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.12

MRK:

-1.53

Индекс Язвы

REGN:

29.79%

MRK:

21.42%

Дневная вол-ть

REGN:

28.45%

MRK:

25.93%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

REGN:

-49.79%

MRK:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$65.57B

MRK:

$200.91B

EPS

REGN:

$38.33

MRK:

$6.74

Коэффициент P/E

REGN:

15.65

MRK:

11.85

Коэффициент PEG

REGN:

0.96

MRK:

0.72

Коэффициент P/S

REGN:

4.62

MRK:

3.13

Коэффициент P/B

REGN:

2.23

MRK:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$11.06B

MRK:

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$9.40B

MRK:

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$3.94B

MRK:

$19.98B

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 2.62% против 6.99% соответственно.

REGN

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-35.33%

1 год

-32.25%

5 лет

1.28%

10 лет

2.62%

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-34.83%

5 лет

4.43%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа REGN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REGN: -1.18
MRK: -1.27
Коэффициент Сортино REGN, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REGN: -1.62
MRK: -1.69
Коэффициент Омега REGN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REGN: 0.80
MRK: 0.77
Коэффициент Кальмара REGN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REGN: -0.61
MRK: -0.80
Коэффициент Мартина REGN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REGN: -1.12
MRK: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
-1.27
REGN
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и MRK

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности MRK в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок REGN и MRK

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.79%
-36.31%
REGN
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и MRK

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
11.66%
REGN
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию