PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REGN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGN с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGN или SPY.

Корреляция

Корреляция между REGN и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности REGN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.49

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

REGN:

-2.22

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

REGN:

0.73

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.81

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.44

SPY:

2.92

Индекс Язвы

REGN:

31.53%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

REGN:

30.58%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

REGN:

-56.03%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -25.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.73% против 12.59% соответственно.

REGN

С начала года

-25.81%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-36.21%

1 год

-45.73%

5 лет

-1.07%

10 лет

0.73%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и SPY

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок REGN и SPY

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и SPY

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...