PortfoliosLab logo
Сравнение REGN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REGN и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REGN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,903.55%
2,135.86%
REGN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.17

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.60

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

REGN:

0.80

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.61

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.12

SPY:

2.39

Индекс Язвы

REGN:

29.62%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

REGN:

28.44%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

REGN:

-50.03%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.41% против 11.95% соответственно.


REGN

С начала года

-15.69%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-35.35%

1 год

-33.76%

5 лет

1.19%

10 лет

2.41%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REGN, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REGN: -1.17
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино REGN, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REGN: -1.60
SPY: 0.89
Коэффициент Омега REGN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REGN: 0.80
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара REGN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REGN: -0.61
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина REGN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
REGN: -1.12
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
0.54
REGN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и SPY

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок REGN и SPY

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.03%
-10.54%
REGN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и SPY

Текущая волатильность для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) составляет 12.61%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что REGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.61%
15.13%
REGN
SPY