PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REGN с SNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REGN с SNY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — REGN in Biotechnology, SNY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, REGN returned 6.11%/yr vs 5.06%/yr for SNY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REGN и SNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Sanofi (SNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции REGN превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 6.11% против 5.06% соответственно.

REGN

1 день
-0.33%
1 месяц
11.31%
6 месяцев
-7.44%
С начала года
-12.09%
1 год
23.71%
3 года*
-2.07%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.11%

SNY

1 день
1.02%
1 месяц
5.08%
6 месяцев
1.18%
С начала года
-2.73%
1 год
-3.11%
3 года*
-1.52%
5 лет*
1.28%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGN и SNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-12.09%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%2.42%
SNY
Sanofi		-2.73%4.93%1.09%6.55%0.57%7.00%0.39%20.47%6.06%9.96%

Correlation

The correlation between REGN and SNY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.30

The correlation between REGN and SNY shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$69.71B

SNY:

$107.37B

EPS

REGN:

$41.16

SNY:

€3.10

Коэффициент P/E

REGN:

16.44

SNY:

12.59

Коэффициент P/S

REGN:

4.87

SNY:

2.01

Коэффициент P/B

REGN:

2.32

SNY:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$14.92B

SNY:

€47.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$12.61B

SNY:

€34.18B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$5.74B

SNY:

€12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Sanofi

Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с VOOREGN с VHTREGN с QQQ
Часто сравнивают с SNY:
SNY с NVOSNY с BMYSNY с MRKSNY с ALNYSNY с NVSSNY с JNJSNY с GILD

Доходность на риск

REGN vs. SNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SNY
Ранг доходности на риск SNY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGN c SNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGNSNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.12

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.02

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.19

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-0.33

+2.61

REGN vs. SNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SNY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и SNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGN и SNY

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и SNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGNSNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-46.46%

-45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-16.70%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.69%

-23.37%

-36.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.69%

-33.52%

-26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.69%

-33.52%

-26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.23%

-17.15%

-26.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.46%

-12.23%

-30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

9.39%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и SNY

Текущая волатильность для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) составляет 7.60%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что REGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGNSNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

8.35%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

17.17%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.88%

26.29%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

25.04%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

23.41%

+8.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и SNY

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SNY в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNY
Sanofi		5.42%4.56%4.22%3.83%4.32%3.80%3.61%3.47%4.29%3.82%4.11%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и SNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.61B
11.24B
(REGN) Общая выручка
(SNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. REGN значения в USD, SNY значения в EUR

Сравнение рентабельности REGN и SNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Sanofi.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.4%
72.1%
Активы портфеля
REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

REGN and SNY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNY has higher volatility (8.35%) compared to REGN (7.60%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs SNY's -46.46%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGN и SNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор