PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REGN с SNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REGN с SNY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Sanofi (SNY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGN или SNY.

Корреляция

Корреляция между REGN и SNY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности REGN и SNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Sanofi (SNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,250.50%
289.30%
REGN
SNY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.18

SNY:

0.59

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.62

SNY:

1.05

Коэф-т Омега

REGN:

0.80

SNY:

1.12

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.61

SNY:

0.66

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.12

SNY:

1.54

Индекс Язвы

REGN:

29.79%

SNY:

9.31%

Дневная вол-ть

REGN:

28.45%

SNY:

24.31%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

SNY:

-46.65%

Текущая просадка

REGN:

-49.79%

SNY:

-11.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$65.57B

SNY:

$129.11B

EPS

REGN:

$38.33

SNY:

$2.83

Коэффициент P/E

REGN:

15.72

SNY:

18.49

Коэффициент PEG

REGN:

0.96

SNY:

0.90

Коэффициент P/S

REGN:

4.62

SNY:

2.86

Коэффициент P/B

REGN:

2.24

SNY:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$11.06B

SNY:

$43.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$9.40B

SNY:

$31.14B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$3.94B

SNY:

$7.32B

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: 2.54% против 4.19% соответственно.

REGN

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-35.33%

1 год

-31.68%

5 лет

1.97%

10 лет

2.54%

SNY

С начала года

8.48%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-3.72%

1 год

11.01%

5 лет

4.61%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и SNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c SNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа REGN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REGN: -1.18
SNY: 0.59
Коэффициент Сортино REGN, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REGN: -1.62
SNY: 1.05
Коэффициент Омега REGN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REGN: 0.80
SNY: 1.12
Коэффициент Кальмара REGN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REGN: -0.61
SNY: 0.66
Коэффициент Мартина REGN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REGN: -1.12
SNY: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SNY равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и SNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
0.59
REGN
SNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и SNY

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SNY в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNY
Sanofi		3.89%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%

Просадки

Сравнение просадок REGN и SNY

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки SNY в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и SNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.79%
-11.95%
REGN
SNY

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и SNY

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
9.91%
REGN
SNY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и SNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию