PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGN с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REGN с MRNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, REGN returned 4.37%/yr vs -24.19%/yr for MRNA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REGN и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 74.94%.

REGN

1 день
1.58%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-12.78%
1 год
30.36%
3 года*
-5.46%
5 лет*
4.37%
10 лет*
4.61%

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGN и MRNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-18.32%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%0.18%
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%

Correlation

The correlation between REGN and MRNA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$67.71B

MRNA:

$20.38B

EPS

REGN:

$41.05

MRNA:

-$8.16

Коэффициент P/S

REGN:

4.54

MRNA:

9.07

Коэффициент P/B

REGN:

2.15

MRNA:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$14.92B

MRNA:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$12.61B

MRNA:

-$309.00M

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$5.74B

MRNA:

-$3.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHT
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ

Доходность на риск

REGN vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGN c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGNMRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.40

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.25

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.53

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

5.00

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGN vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGNMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.04

Просадки

Сравнение просадок REGN и MRNA

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и MRNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGNMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-95.38%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-35.51%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.69%

-86.58%

+26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.69%

-95.38%

+35.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.25%

-89.35%

+42.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.39%

-56.66%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

17.90%

-10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и MRNA

Текущая волатильность для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) составляет 12.54%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что REGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGNMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

18.65%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.39%

48.15%

-25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.85%

64.07%

-31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

66.39%

-35.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

71.92%

-39.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и MRNA

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.58%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.61B
389.00M
(REGN) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REGN and MRNA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (18.65%) compared to REGN (12.54%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs MRNA's -95.38%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGN и MRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор