PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.68%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REGL charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности REGL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REGL показывает доходность 8.22%, а VOO немного ниже – 8.19%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.68% против 15.61% соответственно.

REGL

1 день
0.50%
1 месяц
1.92%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.68%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.68%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		8.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between REGL and VOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.70

Over the past year, the correlation between REGL and VOO has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REGL и VOO

Секторы
REGL
VOO

Финансовые услуги

31.0%
10.9%

Промышленность

15.2%
7.6%

Коммунальные услуги

13.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Сырьевые материалы

9.2%
1.7%

Недвижимость

7.8%
1.8%

Здравоохранение

4.6%
8.3%

Энергетика

3.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.5%

Технологии

1.9%
39.1%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Финансовые услуги

REGL
31.0%
VOO
10.9%

Промышленность

REGL
15.2%
VOO
7.6%

Коммунальные услуги

REGL
13.7%
VOO
2.5%

Потребительский циклический сектор

REGL
10.7%
VOO
9.8%

Сырьевые материалы

REGL
9.2%
VOO
1.7%

Недвижимость

REGL
7.8%
VOO
1.8%

Здравоохранение

REGL
4.6%
VOO
8.3%

Энергетика

REGL
3.1%
VOO
3.2%

Потребительский защитный сектор

REGL
2.8%
VOO
4.5%

Технологии

REGL
1.9%
VOO
39.1%

Коммуникационные услуги

REGL

-

VOO
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

REGL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.91

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.60

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.67

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

11.96

-7.55

REGL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и VOO

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-33.99%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.90%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-18.69%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-24.52%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-33.99%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.14%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.68%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.99%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и VOO

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.83%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.82%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

12.46%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.91%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.02%

+0.30%

Сравнение комиссий REGL и VOO

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и VOO

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.15%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

REGL and VOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to REGL (3.57%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 9.68% for REGL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.05% for VOO.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор