PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REGL с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с NOBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.74%/yr vs 10.02%/yr for NOBL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. REGL charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности REGL и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 13.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REGL имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции NOBL немного впереди с 10.02%.

REGL

1 день
-0.37%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
4.97%
С начала года
14.15%
1 год
17.19%
3 года*
12.58%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.74%
Всё время*
10.12%

NOBL

1 день
0.26%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
4.28%
С начала года
13.23%
1 год
16.37%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
$73.60M$68.26M$62.44M

REGL

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
$10.88M$8.86M$6.04M

Сравнение доходности по годам REGL и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		14.15%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		13.23%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between REGL and NOBL is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.85

The correlation between REGL and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и NOBL

Секторы
REGL
NOBL

Финансовые услуги

32.0%
13.2%

Промышленность

15.5%
20.3%

Коммунальные услуги

13.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.3%

Сырьевые материалы

8.7%
9.4%

Недвижимость

7.6%
4.6%

Здравоохранение

4.6%
10.8%

Энергетика

3.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
23.3%

Технологии

1.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

REGL
32.0%
NOBL
13.2%

Промышленность

REGL
15.5%
NOBL
20.3%

Коммунальные услуги

REGL
13.4%
NOBL
5.7%

Потребительский циклический сектор

REGL
10.7%
NOBL
5.3%

Сырьевые материалы

REGL
8.7%
NOBL
9.4%

Недвижимость

REGL
7.6%
NOBL
4.6%

Здравоохранение

REGL
4.6%
NOBL
10.8%

Энергетика

REGL
3.1%
NOBL
2.9%

Потребительский защитный сектор

REGL
2.6%
NOBL
23.3%

Технологии

REGL
1.7%
NOBL
4.3%

Коммуникационные услуги

REGL

-

NOBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

REGL vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение REGL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.38

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.10

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.80

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

4.57

+1.01

REGL vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и NOBL

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-35.43%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.11%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-15.36%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-17.92%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-35.43%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.21%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.46%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.59%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и NOBL

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.25%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.83%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.16%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.92%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.48%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.64%

+1.68%

Сравнение комиссий REGL и NOBL

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и NOBL

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности NOBL в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.00%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and NOBL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.83%) compared to REGL (4.25%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs 9.74% for REGL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 2.00% for NOBL.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор