PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REGL с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REGLNOBL
Дох-ть с нач. г.17.54%13.00%
Дох-ть за 1 год32.66%24.12%
Дох-ть за 3 года7.71%5.45%
Дох-ть за 5 лет10.39%9.81%
Коэф-т Шарпа2.202.32
Коэф-т Сортино3.313.27
Коэф-т Омега1.401.41
Коэф-т Кальмара2.582.49
Коэф-т Мартина11.6310.65
Индекс Язвы2.79%2.25%
Дневная вол-ть14.75%10.37%
Макс. просадка-36.37%-35.43%
Текущая просадка-0.56%-1.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между REGL и NOBL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REGL и NOBL

С начала года, REGL показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 13.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.01%
7.63%
REGL
NOBL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REGL и NOBL

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REGL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REGL, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REGL, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REGL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REGL, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REGL, с текущим значением в 11.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.63
NOBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 10.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.65

Сравнение коэффициента Шарпа REGL и NOBL

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.32
REGL
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и NOBL

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности NOBL в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.20%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.99%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок REGL и NOBL

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.56%
-1.79%
REGL
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и NOBL

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
2.94%
REGL
NOBL