PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.12%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности REGL и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REGL имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции NOBL немного впереди с 9.51%.

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between REGL and NOBL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.85

The correlation between REGL and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и NOBL

Секторы
REGL
NOBL

Финансовые услуги

30.0%
12.4%

Промышленность

15.1%
20.3%

Коммунальные услуги

14.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.1%

Сырьевые материалы

9.3%
10.9%

Недвижимость

7.8%
4.6%

Здравоохранение

4.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
23.5%

Энергетика

3.4%
3.4%

Технологии

2.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

REGL
30.0%
NOBL
12.4%

Промышленность

REGL
15.1%
NOBL
20.3%

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
NOBL
6.4%

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
NOBL
5.1%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
NOBL
10.9%

Недвижимость

REGL
7.8%
NOBL
4.6%

Здравоохранение

REGL
4.5%
NOBL
9.7%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
NOBL
23.5%

Энергетика

REGL
3.4%
NOBL
3.4%

Технологии

REGL
2.0%
NOBL
3.6%

Коммуникационные услуги

REGL

-

NOBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

REGL vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.80

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.24

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

2.58

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Просадки

Сравнение просадок REGL и NOBL

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-35.43%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.11%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-15.36%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-17.92%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-35.43%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.99%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.48%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.50%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и NOBL

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.36%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.00%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

11.33%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.38%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.60%

+1.73%

Сравнение комиссий REGL и NOBL

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и NOBL

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and NOBL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.65%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs 9.12% for REGL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.12% for NOBL.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор