PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REGL с IWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REGLIWR
Дох-ть с нач. г.18.20%21.47%
Дох-ть за 1 год33.13%38.44%
Дох-ть за 3 года7.93%4.83%
Дох-ть за 5 лет10.58%11.89%
Коэф-т Шарпа2.302.97
Коэф-т Сортино3.444.10
Коэф-т Омега1.421.52
Коэф-т Кальмара2.702.31
Коэф-т Мартина12.1817.59
Индекс Язвы2.78%2.28%
Дневная вол-ть14.76%13.52%
Макс. просадка-36.37%-58.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между REGL и IWR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REGL и IWR

С начала года, REGL показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 21.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.63%
13.79%
REGL
IWR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REGL и IWR

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REGL c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REGL, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REGL, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REGL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REGL, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REGL, с текущим значением в 12.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.18
IWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.59

Сравнение коэффициента Шарпа REGL и IWR

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.97
REGL
IWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и IWR

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IWR в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.22%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%

Просадки

Сравнение просадок REGL и IWR

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
REGL
IWR

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и IWR

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
4.00%
REGL
IWR