Сравнение REGL с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
REGL и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGL или IWR.
Корреляция
Корреляция между REGL и IWR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности REGL и IWR
Основные характеристики
REGL:
0.89
IWR:
1.11
REGL:
1.35
IWR:
1.57
REGL:
1.16
IWR:
1.20
REGL:
1.40
IWR:
1.73
REGL:
4.34
IWR:
6.07
REGL:
2.94%
IWR:
2.44%
REGL:
14.33%
IWR:
13.39%
REGL:
-36.37%
IWR:
-58.79%
REGL:
-9.15%
IWR:
-7.70%
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 14.51%.
REGL
11.44%
-4.86%
10.29%
11.50%
8.53%
N/A
IWR
14.51%
-3.90%
9.04%
16.85%
9.69%
9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и IWR
REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REGL c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и IWR
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IWR в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 1.53% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.28% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и IWR
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и IWR
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.