PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с SDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REGL returned 6.04%/yr vs 8.63%/yr for SDVY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for SDVY.

Доходность

Сравнение доходности REGL и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 8.72%.

REGL

1 день
0.57%
1 месяц
-2.15%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.62%
1 год
10.93%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.11%

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и SDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		4.58%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%3.39%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%

Correlation

The correlation between REGL and SDVY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between REGL and SDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и SDVY

Секторы
REGL
SDVY

Финансовые услуги

30.0%
33.5%

Промышленность

15.1%
29.3%

Коммунальные услуги

14.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.2%

Сырьевые материалы

9.3%
4.2%

Недвижимость

7.8%

-

Здравоохранение

4.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.4%

Энергетика

3.4%
3.0%

Технологии

2.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

REGL
30.0%
SDVY
33.5%

Промышленность

REGL
15.1%
SDVY
29.3%

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
SDVY
0.6%

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
SDVY
10.2%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
SDVY
4.2%

Недвижимость

REGL
7.8%
SDVY

-

Здравоохранение

REGL
4.5%
SDVY
3.0%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
SDVY
5.4%

Энергетика

REGL
3.4%
SDVY
3.0%

Технологии

REGL
2.0%
SDVY
8.4%

Коммуникационные услуги

REGL

-

SDVY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPYSDVY с ITOT

Доходность на риск

REGL vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLSDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.44

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.21

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.37

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

8.17

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SDVY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.44

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок REGL и SDVY

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-44.70%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.28%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-25.92%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-25.92%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-2.17%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-7.71%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SDVY

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.63%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.92%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.91%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.32%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

21.04%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

24.82%

-6.49%

Сравнение комиссий REGL и SDVY

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SDVY

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SDVY в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.22%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REGL and SDVY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to REGL (3.63%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs SDVY's -44.70%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.63% vs 6.04% for REGL. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.63% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

REGL has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.19% for SDVY.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SDVY is Small Cap Blend Equities. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.60% for SDVY.

SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и SDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор