Сравнение REGL с SDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).
REGL и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REGL и SDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REGL и SDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 3.39% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 3.99%.
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и SDVY
REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.
Доходность на риск
REGL vs. SDVY — Ранг доходности на риск
REGL
SDVY
Сравнение REGL c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGL | SDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.48 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.50 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 5.91 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGL | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между REGL и SDVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и SDVY
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SDVY в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и SDVY
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| REGL | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -44.70% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -13.48% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -25.92% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.31% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -7.83% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.42% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и SDVY
Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REGL | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.31% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.05% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 20.42% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.11% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 24.98% | -6.67% |