Сравнение REGL с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
REGL и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGL или TMDV.
Основные характеристики
| REGL | TMDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 10.03% |
| Дох-ть за 1 год | 33.13% | 21.33% |
| Дох-ть за 3 года | 7.93% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.58% | 7.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 8.74 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 12.18% |
| Макс. просадка | -36.37% | -33.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между REGL и TMDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности REGL и TMDV
С начала года, REGL показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 10.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и TMDV
REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REGL c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и TMDV
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности TMDV в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.19% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.49% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и TMDV
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и TMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и TMDV
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.