PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REGL с TMDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REGL и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.05%
5.76%
REGL
TMDV

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 8.18%.


REGL

С начала года

16.84%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

10.06%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

10.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TMDV

С начала года

8.18%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

5.76%

1 год

15.45%

5 лет (среднегодовая)

7.13%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


REGLTMDV
Коэф-т Шарпа1.821.29
Коэф-т Сортино2.721.88
Коэф-т Омега1.331.23
Коэф-т Кальмара2.901.63
Коэф-т Мартина9.276.03
Индекс Язвы2.79%2.54%
Дневная вол-ть14.19%11.86%
Макс. просадка-36.37%-33.42%
Текущая просадка-1.16%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REGL и TMDV

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между REGL и TMDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REGL c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REGL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.821.29
Коэффициент Сортино REGL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.721.88
Коэффициент Омега REGL, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.23
Коэффициент Кальмара REGL, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.901.63
Коэффициент Мартина REGL, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.276.03
REGL
TMDV

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.29
REGL
TMDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и TMDV

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности TMDV в 2.53%


TTM202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.22%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
2.53%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REGL и TMDV

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и TMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-1.77%
REGL
TMDV

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и TMDV

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
3.96%
REGL
TMDV