PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REGL returned 5.92%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REGL charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности REGL и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%4.99%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between REGL and CALF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between REGL and CALF shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REGL и CALF

Секторы
REGL
CALF

Финансовые услуги

30.0%
0.2%

Промышленность

15.1%
5.9%

Коммунальные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
28.3%

Сырьевые материалы

9.3%
1.6%

Недвижимость

7.8%
1.6%

Здравоохранение

4.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.3%

Энергетика

3.4%
10.3%

Технологии

2.0%
29.7%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Финансовые услуги

REGL
30.0%
CALF
0.2%

Промышленность

REGL
15.1%
CALF
5.9%

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
CALF

-

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
CALF
28.3%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
CALF
1.6%

Недвижимость

REGL
7.8%
CALF
1.6%

Здравоохранение

REGL
4.5%
CALF
9.4%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
CALF
4.3%

Энергетика

REGL
3.4%
CALF
10.3%

Технологии

REGL
2.0%
CALF
29.7%

Коммуникационные услуги

REGL

-

CALF
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

REGL vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.93

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.82

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.94

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

14.08

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.93

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Просадки

Сравнение просадок REGL и CALF

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-47.58%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.15%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-34.22%

+17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-34.22%

+17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.95%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-10.74%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.15%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и CALF

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.65%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.92%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.47%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.84%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

23.44%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

26.02%

-7.69%

Сравнение комиссий REGL и CALF

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и CALF

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and CALF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to REGL (3.65%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, REGL leads with 5.92% vs 4.12% for CALF. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REGL has performed better with a 5.92% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

REGL has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.28% for CALF.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор