PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REGL с SMDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REGLSMDV
Дох-ть с нач. г.18.20%17.43%
Дох-ть за 1 год33.13%37.89%
Дох-ть за 3 года7.93%6.35%
Дох-ть за 5 лет10.58%7.23%
Коэф-т Шарпа2.301.83
Коэф-т Сортино3.442.76
Коэф-т Омега1.421.33
Коэф-т Кальмара2.702.60
Коэф-т Мартина12.187.95
Индекс Язвы2.78%4.89%
Дневная вол-ть14.76%21.29%
Макс. просадка-36.37%-34.12%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между REGL и SMDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REGL и SMDV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REGL показывает доходность 18.20%, а SMDV немного ниже – 17.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.63%
16.92%
REGL
SMDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REGL и SMDV

И REGL, и SMDV имеют комиссию равную 0.40%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REGL c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REGL, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REGL, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REGL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REGL, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REGL, с текущим значением в 12.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.18
SMDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.95

Сравнение коэффициента Шарпа REGL и SMDV

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
1.83
REGL
SMDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SMDV

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SMDV в 2.56%


TTM202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.56%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%

Просадки

Сравнение просадок REGL и SMDV

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
REGL
SMDV

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SMDV

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 5.63%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
8.51%
REGL
SMDV