PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REGL с SMDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REGL и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.06%
13.26%
REGL
SMDV

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у SMDV с доходностью 13.98%.


REGL

С начала года

16.84%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

10.06%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

10.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMDV

С начала года

13.98%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

13.26%

1 год

27.15%

5 лет (среднегодовая)

6.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


REGLSMDV
Коэф-т Шарпа1.821.30
Коэф-т Сортино2.722.02
Коэф-т Омега1.331.24
Коэф-т Кальмара2.902.26
Коэф-т Мартина9.275.46
Индекс Язвы2.79%4.90%
Дневная вол-ть14.19%20.55%
Макс. просадка-36.37%-34.12%
Текущая просадка-1.16%-2.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REGL и SMDV

И REGL, и SMDV имеют комиссию равную 0.40%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между REGL и SMDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REGL c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REGL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.821.30
Коэффициент Сортино REGL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.722.02
Коэффициент Омега REGL, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.24
Коэффициент Кальмара REGL, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.902.26
Коэффициент Мартина REGL, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.275.46
REGL
SMDV

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.30
REGL
SMDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SMDV

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SMDV в 2.63%


TTM202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.22%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.63%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%

Просадки

Сравнение просадок REGL и SMDV

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-2.94%
REGL
SMDV

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SMDV

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 5.44%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
8.31%
REGL
SMDV