PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REGL с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с SMDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.74%/yr vs 7.71%/yr for SMDV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REGL и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 9.74% против 7.71% соответственно.

REGL

1 день
-0.37%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
4.97%
С начала года
14.15%
1 год
17.19%
3 года*
12.58%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.74%
Всё время*
10.12%

SMDV

1 день
0.05%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
10.09%
С начала года
21.03%
1 год
24.53%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

REGL

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
$10.88M$8.86M$6.04M

SMDV

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
$4.53M$5.51M$3.61M

Сравнение доходности по годам REGL и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		14.15%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		21.03%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Correlation

The correlation between REGL and SMDV is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.89

The correlation between REGL and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и SMDV

Секторы
REGL
SMDV

Финансовые услуги

32.0%
31.5%

Промышленность

15.5%
21.8%

Коммунальные услуги

13.4%
17.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.1%

Сырьевые материалы

8.7%
10.5%

Недвижимость

7.6%
6.0%

Здравоохранение

4.6%
1.9%

Энергетика

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.9%

Технологии

1.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

REGL
32.0%
SMDV
31.5%

Промышленность

REGL
15.5%
SMDV
21.8%

Коммунальные услуги

REGL
13.4%
SMDV
17.3%

Потребительский циклический сектор

REGL
10.7%
SMDV
5.1%

Сырьевые материалы

REGL
8.7%
SMDV
10.5%

Недвижимость

REGL
7.6%
SMDV
6.0%

Здравоохранение

REGL
4.6%
SMDV
1.9%

Энергетика

REGL
3.1%
SMDV

-

Потребительский защитный сектор

REGL
2.6%
SMDV
3.9%

Технологии

REGL
1.7%
SMDV
0.8%

Коммуникационные услуги

REGL

-

SMDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBRSMDV с VOO

Доходность на риск

REGL vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение REGL c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.60

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.50

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.52

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

7.97

-2.39

REGL vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и SMDV

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-34.12%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.79%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-21.23%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-21.23%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-34.12%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.86%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.09%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SMDV

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.25%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.63%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.29%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

15.41%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.55%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

20.75%

-2.43%

Сравнение комиссий REGL и SMDV

И REGL, и SMDV имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SMDV

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SMDV в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.23%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

REGL and SMDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.63%) compared to REGL (4.25%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs SMDV's -34.12%.

On 10-year performance, REGL leads with 9.74% vs 7.71% for SMDV. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REGL has performed better with a 9.74% return vs 7.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL and SMDV have the same expense ratio: 0.40% per year.

SMDV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 2.14% for REGL.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SMDV is Small Cap Blend Equities. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор