PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с SMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.12%/yr vs 7.08%/yr for SMDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REGL и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.08% соответственно.

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Correlation

The correlation between REGL and SMDV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.89

The correlation between REGL and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и SMDV

Секторы
REGL
SMDV

Финансовые услуги

30.0%
31.9%

Промышленность

15.1%
22.2%

Коммунальные услуги

14.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.1%

Сырьевые материалы

9.3%
7.8%

Недвижимость

7.8%
7.4%

Здравоохранение

4.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Энергетика

3.4%

-

Технологии

2.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

REGL
30.0%
SMDV
31.9%

Промышленность

REGL
15.1%
SMDV
22.2%

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
SMDV
15.8%

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
SMDV
4.1%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
SMDV
7.8%

Недвижимость

REGL
7.8%
SMDV
7.4%

Здравоохранение

REGL
4.5%
SMDV
1.8%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
SMDV
4.8%

Энергетика

REGL
3.4%
SMDV

-

Технологии

REGL
2.0%
SMDV
3.2%

Коммуникационные услуги

REGL

-

SMDV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBRSMDV с VOO

Доходность на риск

REGL vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.87

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.42

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

4.25

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDV равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок REGL и SMDV

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-34.12%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.79%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-21.23%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-21.23%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-34.12%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.76%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.93%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.25%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SMDV

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.65%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.41%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.55%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.85%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.69%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.73%

-2.40%

Сравнение комиссий REGL и SMDV

И REGL, и SMDV имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SMDV

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SMDV в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

REGL and SMDV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to REGL (3.65%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs SMDV's -34.12%.

On 10-year performance, REGL leads with 9.12% vs 7.08% for SMDV. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REGL has performed better with a 9.12% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL and SMDV have the same expense ratio: 0.40% per year.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.24% for REGL.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SMDV is Small Cap Blend Equities. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор