PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REG с BRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REG и BRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности REG и BRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.78%
26.55%
REG
BRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REG:

0.95

BRX:

1.23

Коэф-т Сортино

REG:

1.42

BRX:

1.83

Коэф-т Омега

REG:

1.17

BRX:

1.23

Коэф-т Кальмара

REG:

0.84

BRX:

1.74

Коэф-т Мартина

REG:

2.31

BRX:

6.69

Индекс Язвы

REG:

7.13%

BRX:

3.57%

Дневная вол-ть

REG:

17.24%

BRX:

19.42%

Макс. просадка

REG:

-73.38%

BRX:

-66.54%

Текущая просадка

REG:

-1.32%

BRX:

-8.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$13.79B

BRX:

$8.65B

EPS

REG:

$2.12

BRX:

$1.08

Цена/прибыль

REG:

35.61

BRX:

26.53

PEG коэффициент

REG:

4.60

BRX:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.44B

BRX:

$1.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$713.17M

BRX:

$777.66M

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.08B

BRX:

$876.45M

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: 5.34% против 6.07% соответственно.


REG

С начала года

15.78%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

23.78%

1 год

16.46%

5 лет

8.26%

10 лет

5.34%

BRX

С начала года

24.71%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

26.55%

1 год

23.86%

5 лет

10.40%

10 лет

6.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REG c BRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.951.23
Коэффициент Сортино REG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.421.83
Коэффициент Омега REG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.23
Коэффициент Кальмара REG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.841.74
Коэффициент Мартина REG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.316.69
REG
BRX

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и BRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
1.23
REG
BRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и BRX

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности BRX в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REG
Regency Centers Corporation
3.64%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%2.95%4.00%
BRX
Brixmor Property Group Inc.
3.94%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%2.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REG и BRX

Максимальная просадка REG за все время составила -73.38%, что больше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и BRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.32%
-8.73%
REG
BRX

Волатильность

Сравнение волатильности REG и BRX

Regency Centers Corporation (REG) и Brixmor Property Group Inc. (BRX) имеют волатильность 5.18% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
5.23%
REG
BRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и BRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab