PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REG с KRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REG и KRG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности REG и KRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Kite Realty Group Trust (KRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.78%
18.15%
REG
KRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REG:

0.95

KRG:

0.78

Коэф-т Сортино

REG:

1.42

KRG:

1.23

Коэф-т Омега

REG:

1.17

KRG:

1.15

Коэф-т Кальмара

REG:

0.84

KRG:

0.39

Коэф-т Мартина

REG:

2.31

KRG:

2.89

Индекс Язвы

REG:

7.13%

KRG:

5.28%

Дневная вол-ть

REG:

17.24%

KRG:

19.71%

Макс. просадка

REG:

-73.38%

KRG:

-88.63%

Текущая просадка

REG:

-1.32%

KRG:

-21.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$13.79B

KRG:

$5.81B

EPS

REG:

$2.12

KRG:

-$0.04

PEG коэффициент

REG:

4.60

KRG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.44B

KRG:

$830.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$713.17M

KRG:

$417.71M

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.08B

KRG:

$536.97M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REG показывает доходность 15.78%, а KRG немного ниже – 15.69%. За последние 10 лет акции REG превзошли акции KRG по среднегодовой доходности: 5.34% против 4.00% соответственно.


REG

С начала года

15.78%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

23.78%

1 год

16.46%

5 лет

8.26%

10 лет

5.34%

KRG

С начала года

15.69%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

18.14%

1 год

15.29%

5 лет

10.38%

10 лет

4.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REG c KRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.950.78
Коэффициент Сортино REG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.421.23
Коэффициент Омега REG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.15
Коэффициент Кальмара REG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.840.39
Коэффициент Мартина REG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.312.89
REG
KRG

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и KRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
0.78
REG
KRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и KRG

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности KRG в 3.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REG
Regency Centers Corporation
3.64%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%2.95%4.00%
KRG
Kite Realty Group Trust
3.99%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%3.55%3.65%

Просадки

Сравнение просадок REG и KRG

Максимальная просадка REG за все время составила -73.38%, что меньше максимальной просадки KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и KRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.32%
-21.70%
REG
KRG

Волатильность

Сравнение волатильности REG и KRG

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 5.18%, в то время как у Kite Realty Group Trust (KRG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
5.87%
REG
KRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и KRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Kite Realty Group Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab