Сравнение REET с TIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).
REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности REET и TIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.99% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 3.16% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 3.63% против 5.81% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.63%
TIREX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и TIREX
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.
Доходность на риск
REET vs. TIREX — Ранг доходности на риск
REET
TIREX
Сравнение REET c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.45 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 1.71 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между REET и TIREX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и TIREX
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TIREX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.59% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.67% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок REET и TIREX
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и TIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -74.18% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.23% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -35.67% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -39.26% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -11.35% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -13.54% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.00% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и TIREX
iShares Global REIT ETF (REET) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеют волатильность 4.82% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.67% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.13% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 16.10% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.82% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 20.13% | -1.31% |