Сравнение REET с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
REET и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REET и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.57% против 28.54% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и SOXX
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
REET vs. SOXX — Ранг доходности на риск
REET
SOXX
Сравнение REET c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.01 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.62 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.46 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 16.48 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.01 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между REET и SOXX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и SOXX
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок REET и SOXX
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -70.21% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -15.77% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -45.75% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -45.75% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -7.66% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -20.10% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.95% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и SOXX
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.74%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 12.68% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 26.35% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 40.12% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 35.47% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 32.98% | -14.15% |