Сравнение REET с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
REET и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REET и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.99% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.63% против 12.88% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.63%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и DGRO
REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
REET vs. DGRO — Ранг доходности на риск
REET
DGRO
Сравнение REET c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.61 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.52 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.97 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.78 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между REET и DGRO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и DGRO
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.59% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок REET и DGRO
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -35.10% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -7.50% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -19.31% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -35.10% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.55% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -3.48% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.39% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и DGRO
iShares Global REIT ETF (REET) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что REET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.57% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 7.20% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 14.47% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.83% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.62% | +2.20% |