Сравнение REET с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности REET и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.29% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и DFGEX
И REET, и DFGEX имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
REET vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
REET
DFGEX
Сравнение REET c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.58 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 2.27 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между REET и DFGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и DFGEX
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DFGEX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок REET и DFGEX
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -42.67% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.98% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -32.78% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -42.67% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -7.45% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -9.75% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и DFGEX
iShares Global REIT ETF (REET) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что REET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.39% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.15% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 14.27% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.23% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.70% | +1.13% |