PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REET с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REET (iShares Global REIT ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REET returned 2.43%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. REET charges 0.14%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности REET и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 13.24%.

REET

1 день
1.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.33%
1 год
13.23%
3 года*
9.79%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.13%

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REET и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REET
iShares Global REIT ETF		9.19%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-4.05%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Correlation

The correlation between REET and BBRE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.94

The correlation between REET and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REET и BBRE

Секторы
REET
BBRE

Недвижимость

99.8%
98.9%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REET
99.8%
BBRE
98.9%

Финансовые услуги

REET
0.2%
BBRE
0.1%

Сырьевые материалы

REET

-

BBRE

-

Коммуникационные услуги

REET

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

REET

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

REET

-

BBRE

-

Энергетика

REET

-

BBRE

-

Здравоохранение

REET

-

BBRE

-

Промышленность

REET

-

BBRE

-

Технологии

REET

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

REET

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

REET vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.16

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.63

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.93

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

6.10

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.32

-0.07

Просадки

Сравнение просадок REET и BBRE

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REETBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-43.61%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.07%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-18.92%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-31.15%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.85%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-10.52%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.55%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и BBRE

Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 3.90%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REETBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.15%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.54%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

13.44%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

18.78%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

22.56%

-3.72%

Сравнение комиссий REET и BBRE

REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и BBRE

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.39%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, REET and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBRE has higher volatility (4.15%) compared to REET (3.90%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs 2.43% for REET. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, REET has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.14% for REET.

REET has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.77% for BBRE.

REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REET и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор