Сравнение REDWX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности REDWX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REDWX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | -8.91% | 18.06% | 7.91% | 23.24% | -20.30% | 26.83% | 15.89% | 37.29% | -8.58% | 22.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции REDWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.14% соответственно.
REDWX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.98%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REDWX и VOO
REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
REDWX vs. VOO — Ранг доходности на риск
REDWX
VOO
Сравнение REDWX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REDWX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.01 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.55 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 7.31 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REDWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между REDWX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REDWX и VOO
Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | 13.82% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок REDWX и VOO
Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REDWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -33.99% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -11.98% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -24.52% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -33.99% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -5.55% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -3.72% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.55% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности REDWX и VOO
Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REDWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.47% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 18.11% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.82% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.99% | +2.38% |