PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-15.22%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с VITPXREDWX с QUERXREDWX с FGJEX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий REDWX и GQEIX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

REDWX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.45

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.69

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

1.97

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Корреляция

Корреляция между REDWX и GQEIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и GQEIX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и GQEIX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-28.48%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.30%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-20.44%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-6.26%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.69%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.40%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и GQEIX

Aspiration Redwood Fund (REDWX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что REDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.76%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.32%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

12.44%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

15.88%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

18.88%

+1.49%