PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REDWX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с VTSAX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REDWX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между REDWX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности REDWX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.47%
204.33%
REDWX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REDWX:

-0.16

VTSAX:

0.55

Коэф-т Сортино

REDWX:

-0.07

VTSAX:

0.89

Коэф-т Омега

REDWX:

0.99

VTSAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

REDWX:

-0.15

VTSAX:

0.56

Коэф-т Мартина

REDWX:

-0.42

VTSAX:

2.23

Индекс Язвы

REDWX:

8.67%

VTSAX:

4.85%

Дневная вол-ть

REDWX:

22.34%

VTSAX:

19.70%

Макс. просадка

REDWX:

-41.93%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

REDWX:

-15.29%

VTSAX:

-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -5.55%.

REDWX

С начала года

-2.91%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-11.65%

1 год

-4.78%

5 лет

9.13%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-5.55%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-4.37%

1 год

9.35%

5 лет

15.06%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REDWX и VTSAX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
График комиссии REDWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REDWX: 2.50%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REDWX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг риск-скорректированной доходности REDWX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REDWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REDWX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа REDWX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
REDWX: -0.16
VTSAX: 0.55
Коэффициент Сортино REDWX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REDWX: -0.07
VTSAX: 0.89
Коэффициент Омега REDWX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
REDWX: 0.99
VTSAX: 1.13
Коэффициент Кальмара REDWX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
REDWX: -0.15
VTSAX: 0.56
Коэффициент Мартина REDWX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
REDWX: -0.42
VTSAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.55
REDWX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и VTSAX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VTSAX в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REDWX
Aspiration Redwood Fund		0.29%0.28%0.44%0.89%1.24%0.00%4.61%1.10%0.51%1.94%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.36%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и VTSAX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.29%
-9.72%
REDWX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и VTSAX

Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 13.45%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
14.19%
REDWX
VTSAX