PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%18.06%7.91%23.24%-20.30%15.19%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с GQEIXREDWX с VITPXREDWX с FGJEXREDWX с QUERX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий REDWX и SVPFX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

REDWX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.48

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.66

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.61

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.32

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между REDWX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и SVPFX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и SVPFX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-6.37%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-5.22%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-0.35%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.99%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.98%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и SVPFX

Aspiration Redwood Fund (REDWX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что REDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.85%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

1.37%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

8.01%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

5.59%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

5.59%

+14.78%