Сравнение REDWX с AMIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Amana Growth Fund (AMIGX).
REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности REDWX и AMIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REDWX и AMIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | -8.91% | 18.06% | 7.91% | 23.24% | -20.30% | 26.83% | 15.89% | 37.29% | -8.58% | 22.53% |
AMIGX Amana Growth Fund | -3.16% | 17.89% | 16.01% | 26.00% | -19.30% | 31.80% | 32.97% | 33.43% | 2.70% | 29.22% |
Доходность по периодам
С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у AMIGX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции REDWX уступали акциям AMIGX по среднегодовой доходности: 11.98% против 16.00% соответственно.
REDWX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.98%
AMIGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REDWX и AMIGX
REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии AMIGX в 0.67%.
Доходность на риск
REDWX vs. AMIGX — Ранг доходности на риск
REDWX
AMIGX
Сравнение REDWX c AMIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Amana Growth Fund (AMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REDWX | AMIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.20 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.80 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.11 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 8.79 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REDWX | AMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.20 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между REDWX и AMIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REDWX и AMIGX
Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности AMIGX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | 13.82% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% | 0.00% |
AMIGX Amana Growth Fund | 0.19% | 0.19% | 4.02% | 0.82% | 3.88% | 0.74% | 5.42% | 3.37% | 3.61% | 11.11% | 13.79% | 7.61% |
Просадки
Сравнение просадок REDWX и AMIGX
Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки AMIGX в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и AMIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REDWX | AMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -27.95% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -11.85% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -27.95% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -27.95% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -7.85% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.56% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.84% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности REDWX и AMIGX
Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 5.19%, в то время как у Amana Growth Fund (AMIGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REDWX | AMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.18% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 12.51% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 20.42% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.24% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 18.31% | +2.06% |