PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с AMIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REDWX с AMIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REDWX (Aspiration Redwood Fund) and AMIGX (Amana Growth Fund) are both mutual funds - REDWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Aspiration Funds, while AMIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana. Over the past 10 years, REDWX returned 13.38%/yr vs 17.98%/yr for AMIGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. REDWX charges 2.50%/yr vs 0.67%/yr for AMIGX.

Доходность

Сравнение доходности REDWX и AMIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Amana Growth Fund (AMIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у AMIGX с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции REDWX уступали акциям AMIGX по среднегодовой доходности: 13.38% против 17.98% соответственно.

REDWX

1 день
-0.36%
1 месяц
6.69%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.47%
1 год
22.84%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.73%
10 лет*
13.38%

AMIGX

1 день
0.93%
1 месяц
7.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
15.97%
1 год
37.94%
3 года*
22.14%
5 лет*
14.72%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REDWX и AMIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REDWX
Aspiration Redwood Fund		8.62%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-8.58%22.53%
AMIGX
Amana Growth Fund		17.52%17.89%16.01%26.00%-19.30%31.80%32.97%33.43%2.70%29.22%

Correlation

The correlation between REDWX and AMIGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between REDWX and AMIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

Amana Growth Fund

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с GQEIXREDWX с SVPFXREDWX с QUERXREDWX с VITPXREDWX с FGJEX
Часто сравнивают с AMIGX:
AMIGX с AMAGXAMIGX с AMANXAMIGX с VOOAMIGX с VFTNXAMIGX с HLALAMIGX с IMANXAMIGX с AMAPX

Доходность на риск

REDWX vs. AMIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMIGX
Ранг доходности на риск AMIGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c AMIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Amana Growth Fund (AMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXAMIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.42

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.31

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.54

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

15.77

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. AMIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMIGX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и AMIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXAMIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.91

-0.25

Просадки

Сравнение просадок REDWX и AMIGX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки AMIGX в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и AMIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REDWXAMIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-27.95%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.03%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.23%

-21.40%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-27.95%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-27.95%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.52%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.47%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и AMIGX

Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 3.34%, в то время как у Amana Growth Fund (AMIGX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REDWXAMIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.97%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.96%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

16.09%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

18.40%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

18.43%

+1.94%

Сравнение комиссий REDWX и AMIGX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии AMIGX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и AMIGX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности AMIGX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMIGX
Amana Growth Fund		0.16%0.19%4.02%0.82%3.88%0.74%5.42%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%
REDWX
Aspiration Redwood Fund		11.59%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REDWX and AMIGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMIGX has higher volatility (4.97%) compared to REDWX (3.34%). In terms of maximum drawdown, REDWX dropped -41.09% vs AMIGX's -27.95%.

AMIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REDWX и AMIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор