PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REDWX с AMIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с AMIGX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Amana Growth Fund (AMIGX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REDWX или AMIGX.

Корреляция

Корреляция между REDWX и AMIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности REDWX и AMIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Amana Growth Fund (AMIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.47%
127.39%
REDWX
AMIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REDWX:

-0.16

AMIGX:

-0.15

Коэф-т Сортино

REDWX:

-0.07

AMIGX:

-0.06

Коэф-т Омега

REDWX:

0.99

AMIGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

REDWX:

-0.15

AMIGX:

-0.13

Коэф-т Мартина

REDWX:

-0.42

AMIGX:

-0.42

Индекс Язвы

REDWX:

8.67%

AMIGX:

7.52%

Дневная вол-ть

REDWX:

22.34%

AMIGX:

21.55%

Макс. просадка

REDWX:

-41.93%

AMIGX:

-28.01%

Текущая просадка

REDWX:

-15.29%

AMIGX:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у AMIGX с доходностью -8.03%.

REDWX

С начала года

-2.91%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-11.65%

1 год

-4.78%

5 лет

9.13%

10 лет

N/A

AMIGX

С начала года

-8.03%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-4.49%

5 лет

11.81%

10 лет

8.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REDWX и AMIGX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии AMIGX в 0.67%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
График комиссии REDWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REDWX: 2.50%
AMIGX
Amana Growth Fund
График комиссии AMIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMIGX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REDWX и AMIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг риск-скорректированной доходности REDWX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REDWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMIGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMIGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REDWX c AMIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Amana Growth Fund (AMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа REDWX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
REDWX: -0.16
AMIGX: -0.15
Коэффициент Сортино REDWX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REDWX: -0.07
AMIGX: -0.06
Коэффициент Омега REDWX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
REDWX: 0.99
AMIGX: 0.99
Коэффициент Кальмара REDWX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
REDWX: -0.15
AMIGX: -0.13
Коэффициент Мартина REDWX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
REDWX: -0.42
AMIGX: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMIGX равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и AMIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.15
REDWX
AMIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и AMIGX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности AMIGX в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REDWX
Aspiration Redwood Fund		0.29%0.28%0.44%0.89%1.24%0.00%4.61%1.10%0.51%1.94%0.00%0.00%
AMIGX
Amana Growth Fund		0.11%0.10%0.33%0.43%0.28%0.44%0.59%0.62%0.73%0.90%0.71%0.53%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и AMIGX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки AMIGX в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и AMIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.29%
-14.90%
REDWX
AMIGX

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и AMIGX

Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Amana Growth Fund (AMIGX) имеют волатильность 13.45% и 14.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
14.01%
REDWX
AMIGX