PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-8.58%22.53%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции REDWX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.98% против 9.64% соответственно.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с GQEIXREDWX с VITPXREDWX с QUERX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий REDWX и DFIEX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

REDWX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.95

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.55

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.57

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

10.07

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.95

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между REDWX и DFIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и DFIEX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и DFIEX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-62.22%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.01%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.66%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-41.04%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-7.75%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-12.26%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.81%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и DFIEX

Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 5.19%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.09%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.45%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

15.90%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

15.65%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

16.35%

+4.02%