PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 9.89%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RECS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.89% против 15.01% соответственно.

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between RECS and SPHQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.46

Over the past year, RECS and SPHQ have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RECS и SPHQ

Секторы
RECS
SPHQ

Технологии

33.6%
28.1%

Финансовые услуги

13.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.6%

Здравоохранение

9.9%
8.4%

Промышленность

6.7%
24.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
15.4%

Энергетика

3.4%
0.7%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.2%

Технологии

RECS
33.6%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

RECS
13.2%
SPHQ
13.3%

Коммуникационные услуги

RECS
11.0%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.6%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

RECS
9.9%
SPHQ
8.4%

Промышленность

RECS
6.7%
SPHQ
24.3%

Потребительский защитный сектор

RECS
5.0%
SPHQ
15.4%

Энергетика

RECS
3.4%
SPHQ
0.7%

Недвижимость

RECS
2.3%
SPHQ

-

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

RECS
2.1%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGPRECS с RUNN
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

RECS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.85

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.69

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.62

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

11.17

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.85

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RECS и SPHQ

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-57.83%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.90%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-16.57%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-25.04%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-31.60%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-10.70%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.08%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и SPHQ

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 2.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.49%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

10.18%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.62%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.45%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.86%

-1.64%

Сравнение комиссий RECS и SPHQ

И RECS, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и SPHQ

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RECS and SPHQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to RECS (2.97%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 9.89% for RECS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS and SPHQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

RECS and SPHQ have nearly identical dividend yields, around 1.04%.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор