Сравнение RECS с INCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia India Consumer ETF (INCO).
RECS и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и INCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -3.89% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -14.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RECS имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции INCO немного отстают с 8.47%.
RECS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 8.76%
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и INCO
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.
Доходность на риск
RECS vs. INCO — Ранг доходности на риск
RECS
INCO
Сравнение RECS c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.42 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | -0.51 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.34 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | -1.18 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.42 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.38 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RECS и INCO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и INCO
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и INCO
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и INCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -47.69% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -21.37% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -29.98% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -47.69% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -27.48% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -10.43% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 6.19% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и INCO
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.08%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.43% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 12.33% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 17.57% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.80% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 20.25% | -4.11% |