PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с CRED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с CRED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RECS returned 22.11%/yr vs 9.71%/yr for CRED. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RECS charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CRED.

Доходность

Сравнение доходности RECS и CRED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у CRED с доходностью 14.06%.

RECS

1 день
0.92%
1 месяц
4.54%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.59%
1 год
26.16%
3 года*
22.11%
5 лет*
14.25%
10 лет*
9.99%

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и CRED

2026 (YTD)202520242023
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		7.59%19.30%26.27%17.16%
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%

Correlation

The correlation between RECS and CRED is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.44

The correlation between RECS and CRED shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RECS и CRED

Секторы
RECS
CRED

Технологии

33.6%

-

Финансовые услуги

13.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.9%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.4%

-

Недвижимость

2.3%
99.3%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

RECS
33.6%
CRED

-

Финансовые услуги

RECS
13.2%
CRED
0.5%

Коммуникационные услуги

RECS
11.0%
CRED

-

Потребительский циклический сектор

RECS
10.6%
CRED

-

Здравоохранение

RECS
9.9%
CRED

-

Промышленность

RECS
6.7%
CRED

-

Потребительский защитный сектор

RECS
5.0%
CRED

-

Энергетика

RECS
3.4%
CRED

-

Недвижимость

RECS
2.3%
CRED
99.3%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
CRED

-

Сырьевые материалы

RECS
2.1%
CRED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGPRECS с RUNN
Часто сравнивают с CRED:
CRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQCRED с VYM

Доходность на риск

RECS vs. CRED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c CRED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSCREDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.81

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.17

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.26

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

2.84

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. CRED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа CRED равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и CRED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSCREDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.81

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RECS и CRED

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки CRED в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и CRED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSCREDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-17.59%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.32%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-17.59%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.88%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.64%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.68%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и CRED

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 3.04%, в то время как у Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSCREDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.05%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.44%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.84%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.26%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.26%

-0.05%

Сравнение комиссий RECS и CRED

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRED в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и CRED

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CRED в 4.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.03%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RECS and CRED have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRED has higher volatility (4.05%) compared to RECS (3.04%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs CRED's -17.59%.

On 3-year performance, RECS leads with 22.11% vs 9.71% for CRED. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RECS has performed better with a 22.11% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CRED.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.03% for RECS.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while CRED is REIT. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Columbia. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.33% for CRED.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и CRED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор