PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с DGRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RECS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 9.72%/yr vs 13.62%/yr for DGRO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RECS charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности RECS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.62% соответственно.

RECS

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.92%
С начала года
4.95%
6 месяцев
3.98%
1 год
21.27%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.53%
10 лет*
9.72%

DGRO

1 день
0.32%
1 месяц
0.80%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.22%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		4.95%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.19%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between RECS and DGRO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.61

The correlation between RECS and DGRO shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RECS и DGRO

Секторы
RECS
DGRO

Технологии

32.9%
22.0%

Финансовые услуги

16.9%
20.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.4%

Здравоохранение

9.2%
16.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
0.1%

Промышленность

7.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
11.1%

Энергетика

3.5%
5.1%

Коммунальные услуги

2.3%
6.4%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
2.4%

Технологии

RECS
32.9%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

RECS
16.9%
DGRO
20.6%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.4%
DGRO
5.4%

Здравоохранение

RECS
9.2%
DGRO
16.5%

Коммуникационные услуги

RECS
7.6%
DGRO
0.1%

Промышленность

RECS
7.3%
DGRO
10.4%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.8%
DGRO
11.1%

Энергетика

RECS
3.5%
DGRO
5.1%

Коммунальные услуги

RECS
2.3%
DGRO
6.4%

Недвижимость

RECS
2.3%
DGRO

-

Сырьевые материалы

RECS
2.2%
DGRO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNN
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

RECS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.35

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.41

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.45

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

13.31

-3.08

RECS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и DGRO

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-35.10%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.47%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-14.03%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-19.31%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-35.10%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.90%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.43%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.67%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и DGRO

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.63%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

6.94%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

9.53%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.80%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.60%

-0.34%

Сравнение комиссий RECS и DGRO

RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и DGRO

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DGRO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.97%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.06%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and DGRO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RECS has higher volatility (3.90%) compared to DGRO (2.63%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.62% vs 9.72% for RECS. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.62% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for RECS.

DGRO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.06% for RECS.

RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор