PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Brokerage Inc (REAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности REAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Brokerage Inc (REAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
REAX
Real Brokerage Inc		-28.77%-20.65%187.50%52.38%-71.54%-63.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%13.03%

Доходность по периодам

С начала года, REAX показывает доходность -28.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

REAX

1 день
4.00%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-28.77%
6 месяцев
-35.96%
1 год
-36.89%
3 года*
29.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Brokerage Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REAX:
REAX с LLYREAX с NVOREAX с IWMREAX с VNQREAX с IYRREAX с QQQREAX с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

REAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAX
Ранг доходности на риск REAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

1.01

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

1.53

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.55

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

7.31

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.01

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.83

-1.18

Корреляция

Корреляция между REAX и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAX и VOO

REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAX
Real Brokerage Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок REAX и VOO

Максимальная просадка REAX за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

REAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.60%

-33.99%

-55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.32%

-11.98%

-44.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.00%

-5.55%

-68.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.00%

-3.72%

-65.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.54%

2.55%

+24.99%

Волатильность

Сравнение волатильности REAX и VOO

Real Brokerage Inc (REAX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что REAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

5.34%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.22%

9.47%

+28.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.83%

18.11%

+30.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.72%

16.82%

+53.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.72%

17.99%

+52.73%