Сравнение REAX с IWM

С начала года, REAX показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REAX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между REAX и IWM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

Максимальная просадка REAX за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и IWM.

Real Brokerage Inc (REAX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что REAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.