Сравнение REAX с NVO
REAX (Real Brokerage Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. REAX operates in Real Estate - Services (Real Estate), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, REAX returned 8.37%/yr vs -16.73%/yr for NVO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REAX и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAX показывает доходность -53.97%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -12.61%.
REAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -53.97%
- 6 месяцев
- -56.70%
- 1 год
- -59.22%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -38.11%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам REAX и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REAX Real Brokerage Inc | -53.97% | -20.65% | 187.50% | 52.38% | -71.54% | -63.10% |
NVO Novo Nordisk A/S | -12.61% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 33.16% |
Correlation
The correlation between REAX and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
REAX:
$375.80M
NVO:
$191.12B
REAX:
-$0.03
NVO:
$27.42
REAX:
0.18
NVO:
0.58
REAX:
5.72
NVO:
0.94
REAX:
$2.08B
NVO:
$327.80B
REAX:
$173.33M
NVO:
$268.30B
REAX:
-$4.17M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAX vs. NVO — Ранг доходности на риск
REAX
NVO
Сравнение REAX c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REAX | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.69 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.03 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REAX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.47 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок REAX и NVO
Максимальная просадка REAX за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.60% | -74.70% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.07% | -55.03% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.83% | -74.70% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.20% | -68.78% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.35% | -17.77% | -51.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.26% | 37.09% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAX и NVO
Real Brokerage Inc (REAX) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что REAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 8.76% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.55% | 38.04% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 51.88% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.22% | 38.24% | +32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.22% | 32.52% | +38.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAX и NVO
REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
REAX Real Brokerage Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REAX и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Real Brokerage Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REAX и NVO
REAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Real Brokerage Inc сообщила о валовой прибыли в 41.58M при выручке в 465.55M, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
REAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Real Brokerage Inc сообщила об операционной прибыли в -3.13M при выручке в 465.55M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
REAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Real Brokerage Inc сообщила о чистой прибыли в -3.42M при выручке в 465.55M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
REAX and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REAX has higher volatility (19.38%) compared to NVO (8.76%). In terms of maximum drawdown, REAX dropped -89.60% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAX и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор