PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAX с IYR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAX с IYR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Brokerage Inc (REAX) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).

IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности REAX и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Brokerage Inc (REAX) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAX и IYR

2026 (YTD)20252024202320222021
REAX
Real Brokerage Inc		-28.77%-20.65%187.50%52.38%-71.54%-63.10%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%13.34%

Доходность по периодам

С начала года, REAX показывает доходность -28.77%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 1.34%.

REAX

1 день
4.00%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-28.77%
6 месяцев
-35.96%
1 год
-36.89%
3 года*
29.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Brokerage Inc

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с REAX:
REAX с LLYREAX с NVOREAX с VOOREAX с IWMREAX с VNQREAX с QQQREAX с SPY
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Доходность на риск

REAX vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAX
Ранг доходности на риск REAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAX c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAXIYRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.09

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

0.23

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.12

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

0.45

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAX vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IYR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAX и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAXIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.09

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.32

-0.66

Корреляция

Корреляция между REAX и IYR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAX и IYR

REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAX
Real Brokerage Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Просадки

Сравнение просадок REAX и IYR

Максимальная просадка REAX за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и IYR.

Загрузка...

Показатели просадок

REAXIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.60%

-74.13%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.32%

-12.20%

-44.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.00%

-8.83%

-65.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.00%

-12.97%

-56.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.54%

3.22%

+24.32%

Волатильность

Сравнение волатильности REAX и IYR

Real Brokerage Inc (REAX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что REAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAXIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

4.61%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.22%

9.34%

+28.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.83%

16.21%

+32.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.72%

18.69%

+52.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.72%

20.30%

+50.42%