PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAX с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Brokerage Inc (REAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности REAX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Brokerage Inc (REAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAX и VNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
REAX
Real Brokerage Inc		-28.77%-20.65%187.50%52.38%-71.54%-63.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, REAX показывает доходность -28.77%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.

REAX

1 день
4.00%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-28.77%
6 месяцев
-35.96%
1 год
-36.89%
3 года*
29.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Brokerage Inc

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с REAX:
REAX с LLYREAX с NVOREAX с VOOREAX с IWMREAX с IYRREAX с QQQREAX с SPY
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

REAX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAX
Ранг доходности на риск REAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAXVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.13

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

0.30

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.18

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

0.70

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAXVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.13

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.26

-0.60

Корреляция

Корреляция между REAX и VNQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAX и VNQ

REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAX
Real Brokerage Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок REAX и VNQ

Максимальная просадка REAX за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

REAXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.60%

-73.07%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.32%

-12.44%

-43.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.00%

-9.24%

-64.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.00%

-13.71%

-55.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.54%

3.21%

+24.33%

Волатильность

Сравнение волатильности REAX и VNQ

Real Brokerage Inc (REAX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что REAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

4.57%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.22%

9.28%

+28.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.83%

16.31%

+32.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.72%

18.80%

+51.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.72%

20.70%

+50.02%