Сравнение REAX с LLY
REAX (Real Brokerage Inc) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. REAX operates in Real Estate - Services (Real Estate), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, REAX returned 8.37%/yr vs 37.66%/yr for LLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REAX и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAX показывает доходность -53.97%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.64%.
REAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -53.97%
- 6 месяцев
- -56.70%
- 1 год
- -59.22%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 14.82%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 42.48%
- 10 лет*
- 33.36%
Сравнение доходности по годам REAX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REAX Real Brokerage Inc | -53.97% | -20.65% | 187.50% | 52.38% | -71.54% | -63.10% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.64% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 24.38% |
Correlation
The correlation between REAX and LLY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
REAX:
$375.80M
LLY:
$1.01T
REAX:
-$0.03
LLY:
$28.14
REAX:
0.18
LLY:
14.06
REAX:
5.72
LLY:
32.49
REAX:
$2.08B
LLY:
$72.25B
REAX:
$173.33M
LLY:
$59.75B
REAX:
-$4.17M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAX vs. LLY — Ранг доходности на риск
REAX
LLY
Сравнение REAX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REAX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.07 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.16 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REAX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.29 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.58 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок REAX и LLY
Максимальная просадка REAX за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.60% | -68.24% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.07% | -23.64% | -46.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.83% | -34.48% | -41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.20% | 0.00% | -83.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.35% | -19.22% | -50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.26% | 9.49% | +27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAX и LLY
Real Brokerage Inc (REAX) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что REAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 9.72% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.55% | 27.08% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 38.06% | +19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.22% | 32.83% | +38.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.22% | 30.17% | +41.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAX и LLY
REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
REAX Real Brokerage Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REAX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Real Brokerage Inc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REAX и LLY
REAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Real Brokerage Inc сообщила о валовой прибыли в 41.58M при выручке в 465.55M, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
REAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Real Brokerage Inc сообщила об операционной прибыли в -3.13M при выручке в 465.55M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
REAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Real Brokerage Inc сообщила о чистой прибыли в -3.42M при выручке в 465.55M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
REAX and LLY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REAX has higher volatility (19.38%) compared to LLY (9.72%). In terms of maximum drawdown, REAX dropped -89.60% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAX и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор