Сравнение REAX с SPY

С начала года, REAX показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REAX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между REAX и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

Максимальная просадка REAX за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и SPY.

Real Brokerage Inc (REAX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что REAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.