Сравнение RDTY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
RDTY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 32.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и YMAG
RDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
RDTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
RDTY
YMAG
Сравнение RDTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.66 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.84 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.31 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.93 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и YMAG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и YMAG
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и YMAG
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -25.96% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -14.38% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -10.31% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.69% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.20% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.20% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 12.77% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 22.27% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.31% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.31% | +1.20% |