PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTY с YMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 25.49% vs 27.42% for YMAG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности RDTY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 4.47%.

RDTY

1 день
0.72%
1 месяц
1.49%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
25.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.64%
1 месяц
2.17%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.69%
1 год
27.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTY и YMAG

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.72%10.73%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		4.47%32.21%

Correlation

The correlation between RDTY and YMAG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between RDTY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с SDTYRDTY с GPTYRDTY с TSPY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

RDTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.70

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.30

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.92

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

6.73

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.20

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RDTY и YMAG

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-25.96%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-14.38%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.08%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.52%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.09%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и YMAG

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.69%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.53%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

16.19%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

20.87%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

20.87%

+1.18%

Сравнение комиссий RDTY и YMAG

RDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и YMAG

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.97%, что меньше доходности YMAG в 51.83%

ПозицияTTM20252024
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.97%36.75%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.83%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

RDTY and YMAG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTY has higher volatility (5.92%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs 25.49% for RDTY. On fees, RDTY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs 25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 43.97% for RDTY.

Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTY и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор