Сравнение RDTY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
RDTY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и USOY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
RDTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
RDTY
USOY
Сравнение RDTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.71 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.16 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.78 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.23 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.71 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.23 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и USOY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и USOY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и USOY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -17.46% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -15.70% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -0.97% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.55% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 8.34% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 12.05% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 18.34% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 25.35% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.35% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.35% | +0.16% |