PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDTY с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTY с MSTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 24.88% vs -74.10% for MSTY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности RDTY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.

RDTY

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
13.75%
С начала года
19.90%
1 год
24.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTY и MSTY

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		19.90%10.93%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-43.15%

Correlation

The correlation between RDTY and MSTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с SDTYRDTY с IWMRDTY с GPTYRDTY с TSPY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

RDTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTYMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-1.15

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-2.37

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.75

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.96

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

-1.40

+10.51

RDTY vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTY и MSTY

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTYMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-77.40%

+60.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-77.37%

+68.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-74.10%

+74.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-28.24%

+25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

52.80%

-50.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 4.07%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTYMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

23.12%

-19.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

52.77%

-39.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

64.70%

-47.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

72.23%

-50.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

72.23%

-50.55%

Сравнение комиссий RDTY и MSTY

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и MSTY

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.60%, что меньше доходности MSTY в 289.23%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.60%36.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTY and MSTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to RDTY (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, RDTY leads with 24.88% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 24.88% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 43.60% for RDTY.

Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.99% for MSTY.

RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTY и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор