Сравнение RDTY с MSTY
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 25.49% vs -59.99% for MSTY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
RDTY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.72% | 10.73% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.93% |
Correlation
The correlation between RDTY and MSTY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between RDTY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
RDTY
MSTY
Сравнение RDTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.84 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.28 | +10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -1.00 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.27 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и MSTY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -71.79% | +54.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -71.79% | +62.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -65.77% | +65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -26.15% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 47.05% | -44.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 5.92%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 17.17% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 48.56% | -36.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 60.41% | -43.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 71.87% | -49.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 71.87% | -49.82% |
Сравнение комиссий RDTY и MSTY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и MSTY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.97%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.97% | 36.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and MSTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to RDTY (5.92%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, RDTY leads with 25.49% vs -59.99% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 25.49% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 43.97% for RDTY.
Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.99% for MSTY.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор