Сравнение RDTY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
RDTY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и LQTI
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
RDTY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
RDTY
LQTI
Сравнение RDTY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.74 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 4.15 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.90 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и LQTI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и LQTI
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и LQTI
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -3.41% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -3.41% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -2.03% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.78% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.12% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и LQTI
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 2.66% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 3.87% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 6.23% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 6.11% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 6.11% | +16.40% |