Сравнение RDTY с HYGW
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. RDTY is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, RDTY returned 27.28% vs 6.26% for HYGW. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 2.85%.
RDTY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 15.65%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.30%
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $537.93K | $611.73K | $789.35K | |
| $580.84K | $642.47K | $443.84K |
Сравнение доходности по годам RDTY и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 21.26% | 10.93% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 4.93% |
Correlation
The correlation between RDTY and HYGW is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between RDTY and HYGW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. HYGW — Ранг доходности на риск
RDTY
HYGW
Сравнение RDTY c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTY | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.46 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 15.43 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTY и HYGW
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -5.49% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -1.82% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.09% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.59% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.41% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и HYGW
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.88% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 2.35% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 2.94% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 4.61% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 4.61% | +16.85% |
Сравнение комиссий RDTY и HYGW
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и HYGW
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.74%, что больше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.74% | 36.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and HYGW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTY has higher volatility (4.33%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs HYGW's -5.49%.
On 1-year performance, RDTY leads with 27.28% vs 6.26% for HYGW. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 27.28% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
RDTY has the higher dividend yield at 43.74%, compared with 10.36% for HYGW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор