PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с YBTC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 31.88% vs -41.97% for YBTC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -29.71%.

RDTE

1 день
1.00%
1 месяц
4.99%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.28%
1 год
31.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-0.86%
1 месяц
-20.53%
С начала года
-29.71%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-41.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и YBTC

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		18.81%9.46%8.32%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-29.71%-4.23%37.94%

Correlation

The correlation between RDTE and YBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с YETHYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Доходность на риск

RDTE vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTEYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-1.06

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-1.51

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.86

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

-1.50

+13.59

RDTE vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTE и YBTC

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-48.82%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-48.82%

+39.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.67%

+48.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-13.69%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

28.03%

-25.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и YBTC

Текущая волатильность для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 5.84%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

12.75%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

32.01%

-18.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

39.93%

-22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

40.92%

-21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

40.92%

-21.65%

Сравнение комиссий RDTE и YBTC

RDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и YBTC

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.54%, что меньше доходности YBTC в 95.12%

ПозицияTTM20252024
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.54%50.16%10.70%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		95.12%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and YBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBTC has higher volatility (12.75%) compared to RDTE (5.84%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs YBTC's -48.82%.

On 1-year performance, RDTE leads with 31.88% vs -41.97% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 31.88% return vs -41.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.

YBTC has the higher dividend yield at 95.12%, compared with 44.54% for RDTE.

RDTE is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 0.95% for YBTC.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор