Сравнение RDTE с YBTC
RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 26.47% vs -42.17% for YBTC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.83%.
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -42.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.28% | 9.46% | 8.32% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.83% | -4.23% | 37.94% |
Correlation
The correlation between RDTE and YBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. YBTC — Ранг доходности на риск
RDTE
YBTC
Сравнение RDTE c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTE | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.87 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | -1.40 | +11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTE и YBTC
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -48.84% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -48.84% | +39.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -43.65% | +42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -14.45% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 30.15% | -27.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 3.53%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 9.30% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 32.46% | -19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 40.13% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 40.68% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 40.68% | -21.65% |
Сравнение комиссий RDTE и YBTC
RDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и YBTC
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.22%, что меньше доходности YBTC в 83.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.15% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and YBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to RDTE (3.53%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, RDTE leads with 26.47% vs -42.17% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 26.47% return vs -42.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
YBTC has the higher dividend yield at 83.15%, compared with 44.22% for RDTE.
RDTE is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 0.95% for YBTC.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор