PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с XOMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

RDTE и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и XOMO

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.41%6.90%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-0.03%
1 месяц
3.62%
С начала года
23.41%
6 месяцев
32.14%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий RDTE и XOMO

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTE vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.02

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.47

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

3.35

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между RDTE и XOMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и XOMO

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности XOMO в 31.94%

TTM202520242023
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.94%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и XOMO

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-18.90%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-10.75%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.15%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.04%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.69%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и XOMO

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеют волатильность 6.70% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.39%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.78%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

22.02%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

18.45%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

18.45%

+0.98%