PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

RDTE и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и SPYI

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий RDTE и SPYI

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

RDTE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTESPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.04

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.57

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

8.06

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.01

-0.36

Корреляция

Корреляция между RDTE и SPYI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и SPYI

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и SPYI

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-16.47%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-11.02%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.50%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.86%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.11%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и SPYI

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.10%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

8.29%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

16.22%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

13.12%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

13.12%

+6.33%