PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с QRMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

RDTE и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и QRMI

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.37%3.76%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.37%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.28%
3 года*
6.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий RDTE и QRMI

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

RDTE vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.29

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.46

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.57

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

1.65

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.29

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.10

+0.53

Корреляция

Корреляция между RDTE и QRMI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и QRMI

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности QRMI в 12.65%

TTM20252024202320222021
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.65%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и QRMI

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-20.95%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-5.04%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-3.42%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.24%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.75%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и QRMI

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.97%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

4.93%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

7.77%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

8.46%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

8.46%

+10.97%