PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с PAPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 31.88% vs 14.64% for PAPI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 8.06%.

RDTE

1 день
1.00%
1 месяц
4.99%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.28%
1 год
31.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.67%
1 месяц
1.64%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.16%
1 год
14.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и PAPI

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		18.81%9.46%8.32%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.06%6.33%-0.09%

Correlation

The correlation between RDTE and PAPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.55

The correlation between RDTE and PAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

RDTE vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTEPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.40

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.10

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.14

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

5.36

+6.73

RDTE vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTE и PAPI

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-14.27%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-6.86%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.77%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.74%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и PAPI

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.65%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

7.07%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

10.57%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

11.73%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

11.73%

+7.54%

Сравнение комиссий RDTE и PAPI

RDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и PAPI

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.54%, что больше доходности PAPI в 7.46%

ПозицияTTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.46%7.59%7.07%1.45%
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.54%50.16%10.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and PAPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTE has higher volatility (5.84%) compared to PAPI (2.65%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, RDTE leads with 31.88% vs 14.64% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 31.88% return vs 14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 44.54%, compared with 7.46% for PAPI.

They also come from different issuers: Roundhill and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 0.29% for PAPI.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор