PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. RDTE is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, RDTE returned 29.84% vs 56.95% for OILK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

RDTE

1 день
1.07%
1 месяц
2.01%
С начала года
13.89%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и OILK

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.89%9.46%8.81%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%10.13%

Correlation

The correlation between RDTE and OILK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.06

The correlation between RDTE and OILK shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDTE и OILK

Секторы
RDTE
OILK

Финансовые услуги

6.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
OILK

-

Сырьевые материалы

RDTE

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

RDTE

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

OILK

-

Энергетика

RDTE

-

OILK

-

Здравоохранение

RDTE

-

OILK

-

Промышленность

RDTE

-

OILK

-

Недвижимость

RDTE

-

OILK

-

Технологии

RDTE

-

OILK

-

Коммунальные услуги

RDTE

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

RDTE vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.99

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.51

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.30

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

6.67

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.11

+0.90

Просадки

Сравнение просадок RDTE и OILK

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-83.76%

+59.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-17.35%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-5.49%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-32.60%

+27.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

8.57%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и OILK

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 4.98%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

10.52%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

23.32%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

28.82%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

30.13%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

35.97%

-16.80%

Сравнение комиссий RDTE и OILK

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и OILK

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.02%, что больше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.02%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and OILK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to RDTE (4.98%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs 29.84% for RDTE. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs 29.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 8.34% for OILK.

RDTE is categorized as Derivative Income, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор