Сравнение RDTE с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
RDTE и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 9.46% | 8.81% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -39.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и MRNY
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTE vs. MRNY — Ранг доходности на риск
RDTE
MRNY
Сравнение RDTE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.68 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.78 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.56 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.51 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и MRNY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и MRNY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и MRNY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -82.15% | +57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -31.53% | +22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -67.59% | +61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -51.56% | +46.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 15.79% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и MRNY
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.70%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 12.41% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 39.37% | -26.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 51.86% | -32.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 51.36% | -31.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 51.36% | -31.93% |